Option pricing model for Jump-diffusion with stochastic Volatility

Please use this identifier to cite or link to this item: http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4549

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Nonthiya Makate	-
dc.date.accessioned	2014-07-22T06:08:53Z	-
dc.date.available	2014-07-22T06:08:53Z	-
dc.date.issued	2013	-
dc.identifier.uri	http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4549	-
dc.format.extent	1234582 bytes	-
dc.format.extent	377030 bytes	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	en	en
dc.publisher	School of Mathematics Institute of Science Suranaree University of Technology	en
dc.subject	Valuation	en
dc.subject	Mathematical models	en
dc.title	Option pricing model for Jump-diffusion with stochastic Volatility	en
dc.title.alternative	แบบจำลองการประเมินรำคำออปชันสำหรับการแพร่อย่างกระโดด ที่มีความผันผวนแบบสโทแคสติก	en
dc.type	Thesis	en
dc.degree.name	Master of Science	-
dc.degree.level	Master's Degree	-
dc.degree.discipline	Mathematics	-
dc.degree.grantor	Suranaree University of Technology	-
Appears in Collections:	วิทยานิพนธ์ (Thesis)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Abstract.pdf	บทคัดย่อ	368.19 kB	Adobe PDF	View/Open
Fulltext.pdf	เอกสารฉบับเต็ม	1.21 MB	Adobe PDF	View/Open