1. Suranaree University of Technology
  2. Institutes
  3. Institute of Science
  4. School of Mathematics
  5. วิทยานิพนธ์ (Thesis)
Please use this identifier to cite or link to this item: http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4974
Title: A jump-diffusion option pricing model with stochastic volatility and stochastic interest rate
Other Titles: แบบประเมินราคาออปชันสาหรับกระบวนการแพร่อย่างกระโดดกับความผันผวนสโทแคสติกและดอกเบี้ยสโทแคสติก
Authors: Paiboon Peeraparp
Keywords: Time changedlevy process;Stochastic interest rate;Jump-diffusion
Issue Date: 2013
Publisher: School of Mathematics Institute of Science Suranaree University of Technology
URI: http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4974
Appears in Collections:วิทยานิพนธ์ (Thesis)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fulltext.pdfFulltext4.47 MBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract1.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.