Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4213
Title: | Forecasting financial market with markov regime switching and principal component analysis |
Other Titles: | การพยากรณ์ทางตลาดการเงิน ด้วยวิธีสับเปลี่ยนสถานะมาร์คอฟ และการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก |
Authors: | Nop Sopipan |
Keywords: | Forecasting;Time series;Heteroskedasticity;Markov regime switching;Principal component analysis |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | School of Mathematics Institute of Science Suranaree University of Technology |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4213 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
abstract.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
fulltext.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SUTIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.