Please use this identifier to cite or link to this item: http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4213
Title: Forecasting financial market with markov regime switching and principal component analysis
Other Titles: การพยากรณ์ทางตลาดการเงิน ด้วยวิธีสับเปลี่ยนสถานะมาร์คอฟ และการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
Authors: Nop Sopipan
Keywords: Forecasting;Time series;Heteroskedasticity;Markov regime switching;Principal component analysis
Issue Date: 2012
Publisher: School of Mathematics Institute of Science Suranaree University of Technology
URI: http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4213
Appears in Collections:วิทยานิพนธ์ (Thesis)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abstract.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open
fulltext.pdf4.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in SUTIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.