Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/6177
| Title: | Bayesian inference on stochastic volatility models of the stock market |
| Other Titles: | การอนุมานแบบเบย์บนตัวแบบความผันผวนสโตแคสติกของตลาดหุ้น |
| Authors: | Luo Lingling |
| Keywords: | Volatility;Garch-type model;MCS test;Bayesian inference;E-mssv model;Auxiliary particle filter |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | School of Mathematics. Institute of Science. Suranaree University of Technology. |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6177 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |
