Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/4974
| Title: | A jump-diffusion option pricing model with stochastic volatility and stochastic interest rate |
| Other Titles: | แบบประเมินราคาออปชันสาหรับกระบวนการแพร่อย่างกระโดดกับความผันผวนสโทแคสติกและดอกเบี้ยสโทแคสติก |
| Authors: | Paiboon Peeraparp |
| Keywords: | Time changedlevy process;Stochastic interest rate;Jump-diffusion |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | School of Mathematics Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4974 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |
