Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/3845
| Title: | Option pricing model for a stochastic volatility levy process with stochastic interest rate |
| Other Titles: | แบบจำลองประเมินราคาออปชันสำหรับกระบวนการความผันผวนสโทแคสติกเลวีกับอัตราดอกเบี้ยสโทแคสติก |
| Authors: | Sarisa Pinkham |
| Keywords: | Stochastic;Volatility;Stochastic interrest rate;Levy process;Zero coupon bond;Option pricing;Generalized |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | School of Mathematics Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3845 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |
