Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/3477
| Title: | Option pricing model for a fractional stochastic volatility with jumps |
| Other Titles: | แบบจำลองการประเมินราคาออปชันสำหรับความผันผวนสโตแคสติกเศษส่วนอย่างกระโดด |
| Authors: | Arthit Intarasit |
| Keywords: | Fractional stocahastic volatility;Jump diffusion model;Fractional brownian motion;Approximate approach |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | School of Mathematics. Institute of Science. Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3477 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |
