A jump-diffusion option pricing model with stochastic volatility and stochastic interest rate

Paiboon Peeraparp

Suranaree University of Technology
Intellectual Repository : SUTIR

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

SUTIR collects the academic work of the faculty, students, and staff members of the university. The repository provides educational support to researchers and the public and aims to elevate the academic excellence of Thailand and to support the sharing of knowledge. When using the SUTIR, the intellectual resources are not to be used commercially and they must be cited appropriately by including the author and the university while referring to the work.

เป็นคลังปัญญาที่เกิดจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้สร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัยและเพื่อให้นักวิจัยหรือผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ดังนั้นห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้า หรืออื่นใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้นและจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทุกครั้ง

* การเก็บรวบรวม ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) *

Thesis File Submission Guide
for Graduates
(คู่มือการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4974

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Paiboon Peeraparp	-
dc.date.accessioned	2015-04-18T14:42:03Z	-
dc.date.available	2015-04-18T14:42:03Z	-
dc.date.issued	2013	-
dc.identifier.uri	http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4974	-
dc.format.extent	1647899 bytes	-
dc.format.extent	4574696 bytes	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	en	en
dc.publisher	School of Mathematics Institute of Science Suranaree University of Technology	en
dc.subject	Time changedlevy process	en
dc.subject	Stochastic interest rate	en
dc.subject	Jump-diffusion	en
dc.title	A jump-diffusion option pricing model with stochastic volatility and stochastic interest rate	en
dc.title.alternative	แบบประเมินราคาออปชันสาหรับกระบวนการแพร่อย่างกระโดดกับความผันผวนสโทแคสติกและดอกเบี้ยสโทแคสติก	en
dc.type	Thesis	en
dc.degree.name	Doctor of Philosophy	-
dc.degree.level	Doctoral Degree	-
dc.degree.discipline	Applied Mathematics	-
dc.degree.grantor	Suranaree University of Technology	-
Appears in Collections:	วิทยานิพนธ์ (Thesis)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Fulltext.pdf	Fulltext	4.47 MB	Adobe PDF	View/Open
Abstract.pdf	Abstract	1.61 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record

Suranaree University of Technology Intellectual Repository : SUTIR

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Suranaree University of Technology
Intellectual Repository : SUTIR