Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4974| Title: | A jump-diffusion option pricing model with stochastic volatility and stochastic interest rate |
| Other Titles: | แบบประเมินราคาออปชันสาหรับกระบวนการแพร่อย่างกระโดดกับความผันผวนสโทแคสติกและดอกเบี้ยสโทแคสติก |
| Authors: | Paiboon Peeraparp |
| Keywords: | Time changedlevy process;Stochastic interest rate;Jump-diffusion |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | School of Mathematics Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4974 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | Fulltext | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.