Please use this identifier to cite or link to this item: http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3845
Title: Option pricing model for a stochastic volatility levy process with stochastic interest rate
Other Titles: แบบจำลองประเมินราคาออปชันสำหรับกระบวนการความผันผวนสโทแคสติกเลวีกับอัตราดอกเบี้ยสโทแคสติก
Authors: Sarisa Pinkham
Keywords: Stochastic;Volatility;Stochastic interrest rate;Levy process;Zero coupon bond;Option pricing;Generalized
Issue Date: 2011
Publisher: School of Mathematics Institute of Science Suranaree University of Technology
URI: http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3845
Appears in Collections:วิทยานิพนธ์ (Thesis)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fulltext.pdfFulltext1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.