1. Suranaree University of Technology
  2. Institutes
  3. Institute of Science
  4. School of Mathematics
  5. วิทยานิพนธ์ (Thesis)
Please use this identifier to cite or link to this item: http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3477
Title: Option pricing model for a fractional stochastic volatility with jumps
Other Titles: แบบจำลองการประเมินราคาออปชันสำหรับความผันผวนสโตแคสติกเศษส่วนอย่างกระโดด
Authors: Arthit Intarasit
Keywords: Fractional stocahastic volatility;Jump diffusion model;Fractional brownian motion;Approximate approach
Issue Date: 2010
Publisher: School of Mathematics. Institute of Science. Suranaree University of Technology
URI: http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3477
Appears in Collections:วิทยานิพนธ์ (Thesis)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abstract.pdfAbstract3.65 MBAdobe PDFView/Open
Fulltext.pdfFulltext20.88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.